Kovariance: Porovnání verzí
Smazaný obsah Přidaný obsah
m odkazy značka: editace z Vizuálního editoru |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 1:
'''Kovariance''' je statistickou mírou lineární závislosti dvou veličin.
== Definice ==
Kovariance dvou náhodných veličin je definována jako
: <math>
\operatorname{cov}(X,Y) = \operatorname{E}{\big[(X - \operatorname{E}[X])(Y - \operatorname{E}[Y])\big]},
</math>
kde <math>\operatorname{cov}(X,Y)</math> značí kovarianci náhodných veličin <math>X</math> a <math>Y</math> a kde <math>\operatorname{E}[X]</math> značí [[střední hodnota|střední hodnotu]].
Výpočet kovariance provádíme pomocí odhadu střední hodnoty (<math>
Řádek 21:
* <math>
\operatorname{cov}(X,Y)>0
</math>, pokud jedna náhodná veličina veličina roste, případně klesá, spolu s druhou, což naznačuje lineární závislost ve smyslu přímé úměry.
* <math>
\operatorname{cov}(X,Y)<0
</math>, pokud jedna náhodná veličina klesá, zatímco druhá roste, což naznačuje lineární závislost ve smyslu nepřímé úměry.
* <math>
\operatorname{cov}(X,Y)\doteq0
</math>, pokud
== Vlastnosti ==
|