Wienerův proces: Porovnání verzí

Přidáno 15 bajtů ,  před 4 lety
bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
# ''W''<sub>t</sub> má na poloze nezávislé přírůstky s rozdělením <math>W_t-W_s\sim \mathcal{N}(0,t-s)</math> (pro 0 ≤ ''s'' < ''t'').
 
\sim <math>\mathcal{N}(0\mu,t-s) \sigma^2)</math>značí [[normální rozdělení]] s [[očekávaná hodnota|očekávanou hodnotou]] μ a [[rozptyl (statistika)|rozptylem]] σ². Podmínka na poloze nezávislých přírůstků znamená, že pokud 0 ≤ ''s''<sub>1</sub> ≤ ''t''<sub>1</sub> ≤ ''s''<sub>2</sub> ≤ ''t''<sub>2</sub> pak <math>W_{t_1}-W_{s_1}</math> a <math>W_{t_2}-W_{s_2}</math> jsou nezávislé náhodné proměnné.
 
{{Pahýl}}
Neregistrovaný uživatel