Skrytý Markovův model: Porovnání verzí

'''Skrytý Markovův model''' (angl. HMM) je statistický Markovův model, který modeluje systém za předpokladu, že jde o Markovův proces se skrytými (nepozorovanými) stavy. HMM může být znázorněn pomocí nejjednodušší [[dynamic Bayesian network|dynamické Bayesovy sítě]]. Matematické základy modelu vyvinul [[Leonard E. Baum|L. E. Baum]] spolu se svým týmem spolupracovníků.<ref>{{cite journal|last=Baum|first=L. E.|author2=Petrie, T.|title=Statistical Inference for Probabilistic Functions of Finite State Markov Chains|journal=The Annals of Mathematical Statistics|year=1966|volume=37|issue=6|pages=1554–1563|url=http://projecteuclid.org/DPubS/Repository/1.0/Disseminate?handle=euclid.aoms/1177699147&view=body&content-type=pdf_1|accessdate=28 November 2011|doi=10.1214/aoms/1177699147}}</ref><ref>{{cite doi|10.1090/S0002-9904-1967-11751-8}}</ref><ref>{{cite journal|last=Baum|first=L. E.|author2=Sell, G. R.|title=Growth transformations for functions on manifolds|journal=Pacific Journal of Mathematics|year=1968|volume=27|issue=2|pages=211–227|url=http://www.scribd.com/doc/6369908/Growth-Functions-for-Transformations-on-Manifolds|accessdate=28 November 2011|doi=10.2140/pjm.1968.27.211}}</ref><ref>{{cite doi|10.1214/aoms/1177697196}}</ref><ref>{{cite journal|last=Baum|first=L.E.|title=An Inequality and Associated Maximization Technique in Statistical Estimation of Probabilistic Functions of a Markov Process|journal=Inequalities|year=1972|volume=3|pages=1–8}}</ref> Problematika velmi úzce souvisí s dřívější prací na lineárním [[filtering problem (stochastic processes)|problému filtrování]], který řešil [[Ruslan L. Stratonovich]],<ref name=Stratonovich1960>{{cite journal|author=Stratonovich, R.L.|year=1960|title=Conditional Markov Processes|journal=Theory of Probability and its Applications|volume=5|pages=156–178|doi=10.1137/1105015}}</ref> který jako první popsal [[Forward–backward algorithm|dopředně-zpětný algoritmus]].

{{Pahýl}}