Otevřít hlavní menu

Kovariance je statistickou mírou lineární závislosti dvou veličin. Příbuznou mírou je korelace.

DefiniceEditovat

Kovariance dvou veličin je definována jako

 

kde   značí kovarianci veličin   a   a kde   značí střední hodnotu.

Výpočet kovariance provádíme pomocí odhadu střední hodnoty ( , resp.  ):

 

Hodnota kovariance může být

  •  , pokud jedna veličina roste, případně klesá, spolu s druhou, což naznačuje lineární závislost ve smyslu přímé úměry.
  •  , pokud jedna veličina klesá, zatímco druhá roste, což naznačuje lineární závislost ve smyslu nepřímé úměry.
  •  , pokud se veličiny neovlivňují, což naznačuje lineární nezávislost. Neznamená to ale nezávislost ve smyslu stochastickém či kauzálním.

VlastnostiEditovat

Pro variance dvou veličin lze pak psát